Matrice de covariance

Matrice de covariance $K_X$ de $X=(X_1,\dots,X_d)\in{\Bbb R}^d$
Matrice définie par les Covariances entre chacune des composantes de $X$ : $$K_X=\Big(\operatorname{cov}(X_i,X_j)\Big)_{1\leqslant i,j\leqslant d}$$

fait echo au fait que la covariance est une Forme bilinéaire
cette matrice est définie positive
si $X$ et $Y$ sont indépendantes, alors $K_{X+Y}=$ $K_X+K_Y$
en particulier, $V(X+Y)=$ $V(X)+V(Y)$

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